全球股指期货行情将于8月20日凌晨盘后交易,主力净多持仓量将在本周刷新纪录高位,盘中下挫空间已有限。截止8月20日收盘,IF1509合约报收4633.0点,涨幅-0.32*,持仓量102616手,日减仓244手;IH1509合约报收3599.6点,涨幅0.36*,持仓量21379手,日减仓1407手;IC1509合约报收5464点,涨幅-0.76*,持仓量114207手,日减仓747手。
股指期货行情(中证500期货行情)有以下几个特点:
一、多空主力移仓动作频繁,同时净空持仓量在近几个交易日连续下降
6月10日,上证50股指期货多空主力合约前20名席位净空持仓量较前一个交易日减少1874手,至15399手,该席位对后市较为悲观。同时,多空主力持仓量也同步下滑。
二、净空持仓量和主力持仓量对股指后市影响分析
IC1509前20名席位净空持仓量为15551手,较前一个交易日减少245手,至26653手,该席位对后市较为乐观。其中,五矿经易、中证500股指期货净多持仓量居前,分别为11539手、11437手和11487手,分别较前一交易日减少1841手、374手和508手。另外,中信期货席位、期货席位、南华期货席位和申万期货席位对后市较为乐观。其中,中信期货席位、期货席位和南华期货席位对后市较为悲观,分别减少1024手、1063手和1555手。另外,期货席位、光大期货席位、海通期货席位、期货席位和广发期货席位也分别减少204手、208手、147手和193手。
三、多空主力持仓变化判断
所公布的前20名持仓数据显示,当日多空主力分别减持811手、589手、567手、426手,其中,前20名席位净多持仓量继续增加,至1742手。而空头前20名席位净空持仓量也有所增加,至3348手。其中,瑞银期货席位和**期货席位净空持仓量环比增加,环比增加565手至593手,中信建投期货席位和海通期货席位净空持仓量环比增加,均环比增加,在26手左右。
四、市场表现(1)IF、IH、IC本周涨跌不一
上周IF及IH主力合约涨跌不一,IF下跌0.49*,IC下跌1.17*,IH下跌1.49*。具体而言,IH主力合约周跌幅分别为0.15*及1.75*,IC主力合约周跌幅为-1.9*。本周除了IH合约周跌幅分别为3.27*及1.37*,IC合约周跌幅为1.46*。本周IF及IH主力合约周跌幅均大于IC合约,除了IC合约周跌幅高于IH合约,其他三大期指合约周跌幅均大于IF及IC合约,主要是与三大期指合约本周交易的逻辑存在较大关系。本周二IF及IH合约成交量略有下降,除IC合约日内下跌2.18*外,其余合约周成交量均上升。但从持仓量上看,IH合约次日持仓量维持稳定,这与上周五持仓量上行的原因有一定差异。
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