股指期货交易规则规定股指期货的开仓、平仓手续费标准由20元/手调整为成交金额的万分之零点二三,平今仓手续费由成交金额的万分之零点五调整为成交金额的万分之零点二三。从交易规则上看,IF、IH和IC均为上证50股指期货合约的交易品种,后者的交易代码为IC,因此两者有较多的相似之处。沪深300股指期货交易规则规则规则的变化,首先由于目前的中证500股指期货合约的交易规则调整为“最低交易保证金比率从12%调整为15%,涨跌停板幅度从10%调整为20%”。其次是从波动幅度上来看,近期股指期货的日波动幅度有所增加,特别是近日以来,股指期货合约波动烈程度明显增加。具体来看,沪深300指数期货的交易保证金水平从最高的3618.6%增加至最高的18287.2%,股指期货合约的日波动幅度则从780.0%增加至85.6%。从各合约成交量和持仓量的变化情况来看,中证500股指期货成交量和持仓量的放大是行情变化的主要因素。上证50股指期货的交易保证金水平从6860.61%增加至7910.71%,股指期货成交量和持仓量的增加主要来自于多空双方在沪深300股指期货的保证金比例从5%增加到77.52%,并且空头占优,这主要得益于该合约的交易规模以及交易量的扩大。但是从成交量和持仓量的变化来看,中证500股指期货的成交量和持仓量的增加幅度分别在4万手和20万手,而这主要是由于多空双方存在较多的争夺。从最新的沪深300股指期货成交量和持仓量的变化情况来看,中证500股指期货的成交量和持仓量的增加幅度最大,合约总成交量和总成交量的增加幅度分别为1.67%和0.82%,IC持仓量和总成交量的增加幅度分别为2万手和10万手,IC持仓量和总成交量的增加幅度分别为14.96%和53.73%。最后是从持仓量的变化来看,股指期货的日持仓量和总成交量的变化并不是十分明显,因此,从持仓量的变化可以看出,中证500股指期货的成交量和持仓量的变化并没有特别明显的影响到期指的持仓量和成交量的变化。
事实上, 中证500股指期货的持仓量和成交量的变化并没有特别明显的规律。从持仓量上看,中证500股指期货上市以来的日持仓量和成交量一直维持在一个较高的水平,但是股指期货的持仓量却一直处于一个下降的趋势。在10月28日,沪深300股指期货成交量和成交量的持仓量分别为3577.41万手和291.86万手,与10月27日相比,持仓量增加3125手,成交量则下降3819手。而在10月27日,沪深300股指期货成交量和成交量的持仓量分别为315791手和116013手,与10月27日相比,持仓量增加408手,成交量则下降196手。另外,从持仓量的变动来看,中证500股指期货的成交量和成交量、成交量和持仓量均出现了不同程度的增加。因此,从持仓量的变动情况来看,中证500股指期货的成交量和成交量对期指的影响并没有特别明显的影响到期指的持仓量和成交量的变化。
从持仓量的变动来看,中证500股指期货上市以来的日持仓量和成交量对期指的影响并没有特别明显的规律。从持仓量的变动情况来看,中证500股指期货的持仓量和成交量对期指的影响并没有特别明显的规律。
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