股指期货交易策略分析
对于股指期货的未来走势,期货指出,其主要关注两大方面:一是一方面,股指期货市场以股市为主导的期现套利头寸持续、成交量稳中有增,以目前的成交额和成交额来看,股指期货“牛市”似乎已趋近尾声。二是,期指波动性和成交额的连续下降,有助于期指形成“牛市”预期。
昨日股指期货IF主力合约收盘下跌0.6%至3268.4点,主力合约成交量增至31216手。
IC1509合约收盘下跌2.3%至4846点,主力合约成交量降至7539手。IF1509成交量小幅减少1099手至13468手,IH1509成交量减少10***至12997手,IC1509成交量增加894手至1043手。
从净持仓和主力持仓来看,IF和IC净多持仓均小幅增加,IC净多持仓量增加235手至1243手。
周二IF1509合约止跌企稳,早盘小幅上扬,临近尾盘收于2492.2点,减仓67手,成交4848手。IH1509合约止跌企稳,午后增仓上行,收于2778.2点,增仓536手,成交385手。IC1509合约止跌企稳,尾盘增仓下行,收于6507点,增仓519手,成交142手。
周二三大期指表现均好于现货指数。IF1509合约、IH1509合约、IC1509合约、IC1509合约,日内涨幅均为1.00%、1.16%、2.76%,贴水幅度分别为0.15%、1.77%。IH1509合约、IC1509合约、IC1509合约均有一定程度贴水,IH1509合约贴水24.3点、-5.6点、-14.5点,IC1509合约贴水33.6点、-19.1点、13.7点。
量能方面,IF1509合约总持仓增加2848手至33823手;IH1509合约总持仓增加884手至28596手;IC1509合约总持仓增加851手至287944手。从主力席位持仓来看,由于周**指持仓量小幅增加,期指主力多空双方主力均有所增仓,其中IF1509合约多头增仓644手,空头增仓428手,净空持仓量增至1063手。
量能方面,虽然指数呈现量增价升的态势,但期指持仓量却呈现小幅减少的态势。三大期指当日合约总成交量减少1367手至68***;IH1509合约总持仓增加1511手至953手;IC1509合约总持仓增加438手至1017手。
主力持仓方面,随着指数步入调整,各期指各合约持仓量也同步出现下滑,其中IF和IH主力多空主力分别减仓525手和555手,净空持仓量分别减少422手和246手。与IF不同,IC多空主力分别减仓142手和544手,净空持仓量由净空转为净多,多头增加1414手,空头减少123手,净空持仓量由净空转为净多108手。
具体席位方面,随着指数持续调整,部分席位多头持仓出现一定程度的下滑。以五矿经易期货为例,上周IF多空主力分别减仓150手和80手,净多持仓量由净空转为净多30手;
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