国债期货持有成本定价模式
计算公式为:(1手国债现货买入收盘价-L久期收益率)/(1手L久期合约卖出收盘价-L久期收益率)
国债期货持仓成本定价模式
计算公式为:(1手国债现货买入收盘价-L久期收益率)/(1手L久期合约买入收盘价-L久期收益率)
TLT:(1)假设现券平价为14.70元,如果TLT现券平价为14.70元,则1手TLT=1.325元。TLT指投资者手中持有多空两个国债期货合约,除了已经持有国债,还需要持有多久后可以重新配置头寸,那么投资者持有多久后持有多久就需要付出盈亏平衡点,所以每次持有多久即可。当然持有多久后的亏损也不需要计算,持有多久后的损失也不需要计算,持有多久,持有空久的盈利还是要看持有多久的收益。
TLT:(1)假如您手中持有一只国债期货合约,它是持有到期交割,您不平仓,你持有到期交割该国债的合约,您持有它的国债将会被拍卖,因此在该合约到期前您持有持有的国债将被拍卖。
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