国债期货行情分析:
基本面:
今日利率报价下行,三个品种的利率悉数下行。其中,TF2102尾盘收于3.22%,较上一交易日跌1.00bp;T2102全天收于3.32%,较上一交易日跌1bp;TS2102全天收于3.37%,较上一交易日跌0.9bp;TS2103全天收于3.61%,较上一交易日跌1bp。
交易所日均总成交13484份,较上一交易日减少98张。昨日,国债期货延续昨日上涨,主力合约TF2102涨0.19%,收报96.890元,主力合约T1902涨0.13%,收报98.265元。
10年期国债期货主力合约T1902收报98.810元,涨0.20%。成交最活跃的TF2102成交最为活跃,持仓量增幅为:313手;持仓量增幅为:279手;成交量减少:556手;持仓量减少:456手。
10年期国债期货主力合约TF1609收报98.930元,涨0.13%。昨日,国债期货延续昨日上涨,但是,国债期货的成交量增加。从机构资金流向来看,7月27日,国债期货持仓量较上一交易日增加1039手至811手,7月27日,增仓448手至278手,主要由于:7月29日,国债期货非商业性持仓比例增加10至77.76%,非商业性持仓比例增加95.34%至84.10%,非商业性持仓比例增加10至82.34%。
现券方面,利率债中标收益率全线下行。截止日终,国债收益率曲线整体下行3.31个基点报在3.49%,同样低于二级市场的水平。二级市场上,国债期货的跌幅较大,隔夜、7天和7天的收益率分别下跌9个、4个基点、3个基点和4个基点,整体变化不大。
无风险利率债市场上,虽然短期经济面下行压力犹存,但是市场依旧看好债市的趋势,在10年期国开债中标收益率下行近7个基点之后,9月27日,中债国债期货的T1902成交量略微有所增加,持仓量增加1823手至24950手,9月27日,中债国债期货总成交量下滑至1856手。短期来看,中债国债期货的重心依然在3%附近,一旦中债国债期货强势上行,市场仍会受到一定的扰动。
交易策略:短期观望为主,等待一级市场招标结果。
周一国债期货高开震荡,午后再度上行。具体来看,昨日5年期主力合约TF1609收报98.965元,涨0.35%;10年期主力合约T1906收报96.250元,涨0.14%。昨日,10年期国债期货主力合约TS1906收报98.650元,跌0.13%;成交量下降956手至11920手。
国债期货TF1609成交量也大幅下降,持仓量则继续增加。具体来看,昨日5年期国债期货成交量增加224手至8576手,持仓量增加124手至1095手;10年期国债期货成交量增加20手至166手,持仓量增加3***至278手。
具体到具体到期限方面,昨日10年期国债期货主力合约T1906成交量微降,持仓量减少541手至10712手;10年期国债期货主力合约TF1609持仓量减少988手至37915手。
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