十年期国债期货行情回顾
10月中旬以来,受股市大幅回调影响,市场投资者投资者信心大幅受挫。中美贸易谈判取得良好进展,以及美国十年期国债期货价格快速上行,国债期货主力合约1809一度创出10年期国债期货上市以来的新高,1809合约成交持仓量创出一年来新高。在交割月合约之前,期货市场参与者逐渐减少,同时,10月以来部分机构移仓换月,导致10月期债价格呈现阶段性大幅回落。
国债期货上市以来的交易活跃,不仅在所处波动空间较大,而且引入了较多杠杆投机性机构。
10月中旬以来,市场波动趋于收敛,但国债期货价格表现却更为亮眼。截至目前,10年期国债期货主力合约T1809报101.89元,日涨幅为5.66%。
10月底以来,期债价格明显走高,12月以来涨近9%,15年期主力合约TF1809一度近102.00元。进入11月,期债价格已经大幅上涨,期现价差也一度出现显著回落。同时,随着美国十年期国债收益率临近倒挂,10年期国债期货大概率会延续前期涨势,预计10月期债价格将会维持强势。
现货市场的表现
10月中旬以来,受全球经济复苏情况和美联储持续降息等因素影响,期债价格率先企稳并稳步上涨,截止目前,10年期国债期货主力合约TF1809收报97.41元,涨0.56%。十年期国债期货主力合约T1809上涨0.46%,日涨幅为0.56%。
10月中旬以来,随着美国十年期国债收益率临近倒挂,10年期国债期货主力合约T1809收报98.25元,涨0.39%。截至目前,T1809报99.67元,涨0.19%。
10月以来,受制于美国十年期国债收益率临近倒挂,10年期国债期货主力合约T1809震荡上涨,累计上涨4.47%。从技术面上看,上证指数期债期货主力合约已经突破60日均线压力位,已经开启一波上涨行情,而且在近期走出了双顶双头的趋势。
外汇期货市场的表现
截至11月21日,美元指数报98.98,涨幅0.69%。上周,美元指数已经突破前期的震荡区间,冲高至90.25,涨幅为0.71%。这说明市场风险偏好回升,因此对于“买预期,卖事实”的操作开始产生疑问。
另外,从11月8日到11月30日,美元指数一度连续4个交易日下行,并在11月11日结束的这段时间里跌破了94关口,创下9年以来新低。其中,欧元兑美元下跌超过2%,美元兑日元下跌超过1.5%。
基本面分析
最近两周以来,全球最大的外汇交易商之一的嘉盛集团日交易商嘉盛集团的股价涨幅都超过了5%,更让投资者感到蹊跷。嘉盛集团的信息披露显示,今年以来,嘉盛集团日交易量增长超过13%,公司对冲基金的外汇交易量较此前有所增长。
分析人士称,目前,全球最大的外汇交易商嘉盛集团日交易量增长已经超过3%。嘉盛集团的汇率主要受上述因素影响,上个月的日交易量增长超过12%,达到创纪录的4250亿美元。
嘉盛集团周五在一份声明中称,今年全年,嘉盛集团日交易量增长了19%,达到3600亿美元。
股市方面,上周五欧美股市下跌,但投资者似乎并不担心股市下跌,因股市似乎出现了避险情绪。
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