利率期货合约与利率远期合约的区别:
在利率期货交易中,双方的期货合约到期的时候,因成交的价格将是由市场竞价的方式决定,因而利率期货合约的价值将在其到期日的几分钟内以市场价格完成交割。利率远期合约则是在短期内确定在规定的到期时间内才能进行交割,而远期合约则是在一定时期内以市场价格进行交割的,因此,这两种期货交易方式的合约价值会随着到期日的临近而发生变化。
在利率远期合约中,远期合约通常有二种,即利率远期、货币远期和掉期,而掉期合约则是只有一种合约。掉期合约的到期日在债券市场上被称为履约期。即在债券市场上,由于债券的发行,可转让,亦称资本证券化。
同为利率远期合约的合约,其交割日也是利率远期的开始日,因此被称为贴水远期合约。
利率远期合约是利率远期的开始日。利率远期合约是所有期限利率的远期合约,持有者在到期日前一天可以转换成远期合约。同为货币远期合约的掉期合约则是持有者在到期日前一天可以转换成远期合约。
1、利率远期合约的条款
2、利率远期合约的规格
3、期权的最后交易日
4、到期日
5、交收日
6、支付日
7、买卖日
8、最后交易日
10、利率远期合约的最后交易日
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