恒生指数期货合约:可以买卖恒生指数期货合约。也就是指交易的合约月份。随着时间的推移,投资者可以参与买卖恒生指数期货合约。买卖恒生指数期货合约是在期货交易所内买卖的投资者,根据恒生指数期货合约规定,其保证金比例为合约价值的5*。
恒生指数期货合约月份由恒生指数期货交易所,它是有5个可交易的合约月份,分别是1903年6月12日、1903年5月6日、1903年6月12日和1905年6月13日。
例如1905年12月13日恒生指数期货合约的价格为6160点,那么只要交易一手恒指期货合约就需要支付60万~100万恒指期货合约的保证金,而该合约的成交量为单数的8*。从恒生指数期货合约月份中,我们可以看到1909年12月13日、1903年6月13日、1903年6月13日,这三种合约都没有成交量。而按照恒生指数期货合约中最后一个交割日时恒生指数期货的持仓量,算下来可以买卖一手恒生指数期货合约需要2750万~2890万。
恒生指数期货合约是在恒生指数期货合约中最后一个最后交易日,也就是说交易一手恒指期货合约需要2400万恒生指数期货合约的保证金。在恒生指数期货合约中,开仓的最低价每分钟的算术平均值是恒生指数期货合约的前收盘价的算术平**,恒生指数期货合约的成交量是成交量的万分之二,所以恒生指数期货合约的成交量是万分之一,也就是恒生指数期货合约的成交量是成交量的万分之一。
恒生指数期货合约的价差指的是恒生指数期货合约的期现基差,是正负的差值。由于恒生指数期货合约中恒生指数期货合约中的最后结算价与恒生指数期货合约中的最后结算价存在差异,因此,恒生指数期货合约的价差就等于恒生指数期货合约的期现基差。
那么恒生指数期货合约的价差是怎样计算的呢?下面,我们一一就恒生指数期货合约价差公式计算公式,供大家参考:
恒生指数期货合约的价差计算公式为:
恒生指数期货合约价差=恒生指数期货合约的期现基差×恒生指数期货合约的期现基差
从公式中可以看出,价差公式=恒生指数期货合约的期现基差×恒生指数期货合约的日历天数。
一般情况下,恒生指数期货合约的价差计算公式为:
恒生指数期货合约价差=恒生指数期货合约的日历天数×恒生指数期货合约的到期基差×恒生指数期货合约的交割月×恒生指数期货合约的到期日×恒生指数期货合约的到期日
若恒生指数期货合约价差是在0元/点之上,恒生指数期货合约价差为100元/点;若恒生指数期货合约价差是在1元/点之下,恒生指数期货合约价差为0元/点。
在计算恒生指数期货合约的到期日时,投资者可以采用以下公式计算:
恒生指数期货合约的到期日
恒生指数期货合约的到期日
恒生指数期货合约的交割日
恒生指数期货合约的交割日
恒生指数期货合约的交割日
恒生指数期货合约的到期日
恒生指数期货合约的交割日
恒生指数期货合约的交割日
恒生指数期货合约的最后交易日
恒生指数期货合约的最后交割日
根据恒生指数期货合约的交割日的具体安排,恒生指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,遇法定假日顺延。
文章来源于网络，有用户自行上传自期货排行网，版权归原作者所有，如若转载，请注明出处：https://www.meihuadianqi.com/39285.html
