管理类期货策略有哪些?首先来看下市场管理类的期货策略。1.组合策略:也叫追踪量化策略,是利用期货指数作为投资目标的策略。如下图所示,沪深300指数期货合约的样本为沪深300、中证500、上证50和中证500,基本每个期货品种的交易量都有变化,资产的管理,套期保值,对冲,交易等等都会有不同的分类,所需要的数据可查。
在这里我们要介绍的是市场管理类的期货策略,市场管理类的期货策略主要包括的就是来自于估值工具和风险管理工具。
策略的使用是和整体市场管理工具的结合,我们从长期的角度来看,市场管理工具的应用是从证券市场对股票市场的估值水平出发的,股票市场的估值水平则是从指数估值水平的出发来判断市场估值水平,从整体市场来考量市场的风险管理。
2.期货市场的系统性风险管理:我们从市场系统性风险的管理工具来讲,主要包括以下的几点:
1.当市场出现系统性风险时,要考虑将所有资产从资产上撤出来,这样在市场上投资组合的期货品种就会有减少,组合的敞口就会下降,市场上股票的市盈率会升高,可以对冲风险;
2.当市场出现系统性风险时,要考虑将所有资产组合减少到原来的资产上,如果该组合的整体市场价值发生变化,则要考虑在减少组合的基础上,这时就需要优化组合的资产组合来实现这些组合的减值,就可以对冲这些组合的风险。
3.期货市场的风险管理:对于市场风险的管理的时候,要考虑利用股票市场,选择相对稳定的资产,这样就可以充分规避市场的系统性风险,从而保护投资者的利益。
文章来源于网络，有用户自行上传自期货排行网，版权归原作者所有，如若转载，请注明出处：https://www.meihuadianqi.com/32641.html
