期货基差交易也称基差交易,是指通过买入与卖出相同交割月份的期货合约而进行的期货合约。目前国内有两家商品期货交易所,分别是上海期货交易所、郑州商品交易所,大连商品交易所和中国金融期货交易所。
期货基差交易由于具有期货基础知识的发达,其交易流程简单,投资者可以更直接的理解,要在期货市场中买进持有,不需要什么价格基础,只需要看未来的价格情况。交易机制是指,投资者在某一合约之间进行买卖,然后在未来某一时间再卖出所持期货合约,而在另一合约上进行买卖。
扩展资料
1.基差交易
基差交易也称基差交易,是指利用两种不同的供求力量,以某一特定价格签订的远期合约,作为套期保值的对象。例如,进出口企业会通过买入大豆期货合约,卖出豆粕期货合约,将大豆作为对冲风险的手段,从而使大豆期货价格与大豆现货价格之间的价差趋于一致。在现货交易中,豆粕的价格受大豆种植成本、国家税收、汇率和国家利率的影响,当玉米期货价格高于大豆种植成本时,就有可能获得收益,反之,则可能带来亏损。
2.套利交易
套利交易是利用两个不同的供求力量,以某一特定的基差作为交易的标的,利用不同的期货、现货、利率以及股票市场的预期,以特定的基差作为交易的对象,从现货交易中获利的行为。比如,大豆与豆粕之间的价差为4美元,而大豆期货合约的价格为1美分,而豆粕价格为1美分,则可以同时进行豆粕的套利交易。
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