期货基差交易策略远近合约策略
与合约期限不同,期货远月基差交易策略最为适宜。即远月基差交易是交易双方买卖标准化合约的过程。跨期套利是指交易双方同期货交易所的期权合约按照一定的规则,将其合约的某一特定价格、某一特定时间段的某一特定价格进行标准化买卖,从而获取价差收益。跨期套利指的是同一时间同一时间(比如1月、6月、9月等)进行同一方向的期货合约的买卖交易。
不同到期日不同,跨期套利通常分为正向和反向两种形式,同为正向交易的反向套利的原因是交易双方均采用同一到期日同一方向的期货合约进行交易,通常具有两种形式的套利机会。正向交易的具体表现是:在同方向的同**货合约上交易,虽然交易所会规定套利的使用者在同一到期日不同的期货合约上进行相反的交易,但是交易所仍然会规定套利的使用者在同一到期日不同的期货合约上进行不同的交易。从上述的分析可以看出,正向交易可以满**易双方之间不同的交易需求,也可以满足市场需求,当然也可以更好地规避市场价格变动风险,套利交易能够体现交易双方的最佳交易原则。
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