导言
期货商品的价格波动幅度是一个至关重要的指标，它可以帮助交易者了解市场趋势、识别交易机会和管理风险。了解如何计算期货商品的波动区间至关重要。将分三个部分介绍期货商品波动区间的计算方法：简单均值波动区间、历史波动区间和布林带。
部分 1：简单均值波动区间 (SAR)
- 计算移动平均线 (MA)：
- 选择一个指定的天数 n（例如 50 天）。
-
将过去 n 天收盘价的总和除以 n，得到 n 期 MA。
-
计算平均真实波动幅度 (ATR)：
- 对于每一天，计算以下三个值的最大值：
- 绝对值（前一日收盘价 – 当日最高价）
- 绝对值（前一日收盘价 – 当日最低价）
- 绝对值（当日最高价 – 当日最低价）
-
将最后 n 天 ATR 的总和除以 n，得到 n 期 ATR。
-
计算 SAR：
- 将 n 期 MA 乘以 n 期 ATR。
部分 2：历史波动区间 (HVR)
- 计算过去 N 天的百分比变化：
- 对于每一天，计算其收盘价与前一日收盘价之间的百分比变化。
-
过去 N 天（例如 200 天）的窗口内算出所有百分比变化。
-
计算历史标准差 (HVSD)：
-
将过去 N 天百分比变化的方差的平方根除以 N-1。
-
计算 HVR：
- 将 HVSD 乘以 1.645。
部分 3：布林带
- 计算中值移动平均线 (MMA)：
- 选择一个指定的天数 n（例如 20 天）。
-
将过去 n 天收盘价排名，取中间值作为 MMA。
-
计算标准差 (SD)：
-
将过去 n 天收盘价与 MMA 之间的差值的平方和除以 n-1。
-
计算布林带：
- 上限 = MMA + (SD 2)
- 下限 = MMA – (SD 2)
示例计算
假设 XYZ 期货合同在过去 50 天的收盘价为：
50, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 53, 51, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 56
简单均值波动区间 (SAR)：
- 50 天 MA = 59.5
- 14 天 ATR = 2.5
- SAR = 59.5 2.5 = 148.75
历史波动区间 (HVR)：
- HVSD = 0.086
- HVR = 0.086 1.645 = 0.142
布林带：
- 20 天 MMA = 60.5
- SD = 3.5
- 上限 = 60.5 + (3.5 2) = 67.5
- 下限 = 60.5 – (3.5 2) = 53.5
50 天 SAR 为 148.75，200 天 HVR 为 0.142，20 天布林带上限为 67.5，下限为 53.5。
期货商品波动区间的计算是评估市场波动的重要手段。SAR、HVR 和布林带等方法提供了一种标准化的手段来量化价格波动的范围。了解这些计算并追踪波动区间，可以帮助交易者制定明智的决策，管理风险并把握市场机会。
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