平均真实波动率 (ATR) 指标是一种技术分析工具，用于衡量金融资产的价格波动性。它由 J. Welles Wilder 开发，并于 1978 年在他的著作《新商品期货交易概念》中首次提出。ATR 指标对于期货交易者来说非常有用，因为它可以帮助他们识别趋势、确定止损和获利目标，以及管理风险。
ATR 指标参数
ATR 指标的参数是其计算中的关键因素。有三个主要参数：
- 周期：确定用于计算 ATR 的价格数据点的数量。
- 加权：指定不同时间段的价格数据点在计算中所占的权重。
- 平滑：应用于 ATR 值的平滑类型。
参数设置
ATR 指标参数的最佳设置取决于交易者的个人偏好和交易的资产。以下是一些通用的指南：
周期：
- 短期交易（日内或隔夜）：10-20
- 中期交易（几周或几个月）：30-50
- 长期交易（几个月或几年）：100-200
加权：
- 简单移动平均 (SMA)：所有数据点均等权重。
- 指数移动平均 (EMA)：最近的数据点权重更大。
- 平滑移动平均 (SMMA)：EMA 的平滑版本。
平滑：
- 无平滑：原始 ATR 值。
- 简单移动平均：平滑 ATR 值。
- 指数移动平均：平滑 ATR 值，最近的值权重更大。
示例设置
以下是不同交易风格的一些示例 ATR 指标设置：
- 日内交易：周期 14，SMA 加权，无平滑
- 中期交易：周期 30，EMA 加权，SMMA 平滑
- 长期交易：周期 100，EMA 加权，EMA 平滑
调整参数
在设置 ATR 指标参数时，重要的是要根据交易的资产和市场条件进行调整。例如，在波动性较大的市场中，较短的周期和较高的加权可能更合适。在波动性较小的市场中，较长的周期和较低的加权可能更合适。
使用 ATR 指标
一旦设置了 ATR 指标参数，交易者就可以将其用于各种交易目的：
- 识别趋势：ATR 值的上升表明波动性增加，这可能表示趋势的开始。
- 确定止损：ATR 值乘以一个因子（例如 2 或 3）可用于设置止损，以限制潜在损失。
- 获利目标：ATR 值乘以一个因子（例如 1 或 2）可用于设置获利目标，以锁定利润。
- 风险管理：ATR 值可用于评估交易的潜在风险，并相应地调整仓位规模。
ATR 指标是一个强大的工具，可以帮助期货交易者衡量价格波动性并做出明智的交易决策。通过仔细设置其参数，交易者可以定制指标以满足其特定的交易风格和市场条件。通过结合 ATR 指标与其他技术分析工具，交易者可以提高交易的成功率并管理风险。
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