期货量化交易系统开源期货量化交易系统简单来说就是交易者向这些策略的分析,交易的策略根据策略的具体表现来进行设计,包括:左侧交易、右侧交易、右侧交易。
交易策略的优劣,其实主要看以下几点:
一、量化交易策略的优点
对于传统的量化交易策略而言,量化交易策略=优于主观交易策略。
一、量化交易策略的优点
一是信息策略。通过数据挖掘的方法,交易者可以从量化中找到交易的样本数据,筛选具有不同交易系统的投资标的,构建完整的交易策略。
二是统计模型。交易者将数据挖掘的技术应用于理论、操作系统和机器学*中,每一个交易者都要将交易策略交易的一些样本数据和参数进行挖掘。
三是盈利模型。通过统计分析技术,交易者发现盈利的模型并且运用该模型,进行**分析。
二、量化交易系统的劣势
对于对于一些高频交易者来说,量化交易系统的弊端就是对于市场上的数据挖掘模型没有一套完善的策略,很多交易者为了提高自己的交易策略,常常高估自己的策略,进行频繁交易,造成了总是做不好交易的结果。
三、量化交易系统的优点
下面小编就说一下量化交易系统的劣势。
1、量化交易系统能够带来稳定的盈利
从历史数据来看,量化交易系统中大部分是盈利的,能够带来稳定的盈利。但是,这种盈利往往被认为是量化的。事实上,从历史数据来看,当行情回撤后,模型上都会有亏损的时候。这里面的原因是,量化交易系统赚钱的速度是比较慢的,可能一个量化模型在回撤到一定程度上能够保证不亏钱。但是,如果你在收益情况下,连亏损都做不到,那就说明你对这种交易系统的缺乏信心。
因此,对于交易系统而言,量化交易系统提供了更高的胜率,也更好的提高了你的交易策略的稳定性。
2、量化交易系统的缺点
首先,量化交易系统还是非常不错的,因为策略包含了各个交易者自身的风格特征。比如,波段交易系统里面有小级别的量化交易系统,这里面有牛熊市行情的交易策略。交易频率高,交易频率低,盈利低,亏损小。因此,量化交易系统比较适合那些小资金的交易者。
其次,量化交易系统的优势在于,它可以帮助交易者截断亏损,让利润奔跑,赚取更多的钱。而大部分的量化交易系统,就是一些所谓的高频交易者用的回撤控制系统,这一点其实在以前是非常常见的。但是现在我们看到,很多高频交易者都很难在自己的交易系统中找到可以赚钱的方法。
高频交易系统是一个强大的筛选条件,是需要时间来不断完善交易系统的,并且要严格执行。对于一些想要赚钱的交易者来说,想要量化交易系统必须要有自己的交易规则。没有规则的交易,就是不断地优化自己的交易系统,不要亏钱。
因此,量化交易系统的缺点,就是手续费太低,量化交易的特点就是日内波动大,执行力不强。比如,很多人说,量化交易的核心就是**一个品种的趋势,很明显,海龟交易法则的最大回撤就是0.5*,这也就是为什么量化交易可以盈利的主要原因。但是,你需要明白的是,盈利最大回撤是有限的,而不是最重要的。
文章来源于网络，有用户自行上传自期货排行网，版权归原作者所有，如若转载，请注明出处：https://www.meihuadianqi.com/25900.html
