基差大小与期货涨跌的逻辑是一致的,因此基差大小与期货涨跌的逻辑是一致的。
在实际投资过程中,期货市场的运行规律是有其特定的,存在的原因就是有一些影响因素在短时间内不存在,比如期货主力合约的主力换月、期货近月合约的换月,以及宏观因素的影响,这样的规律比较多,导致该品种的价格波动并不受**,且这个时间段内期货价格波动幅度比较大,比较适合操作的时机。
期货近月合约主要有现货、远月、近月合约,而且大多数主力合约在1月中旬就要交割,所以近月合约的波动幅度比较大。近月合约一般都是1月、5月、9月等,近期合约波动较大,且呈现逐月递减的趋势。
远月合约主要有跨月套利、跨市套利和跨商品套利。跨品种套利可以有相对于其它合约,例如玉米和菜油等,且跨商品套利的利润更大化。跨品种套利则不一定适合操作的对象,跨市套利因为利润空间要和季节性套利一样,因此买入价格比较低的合约,买入价格比较高的合约。
近月合约同样不适合操作,因为近月合约所规定的合约月数量有限,而远月合约则更适合操作。根据交易所规定的保证金比例,投资者只要缴纳交易所保证金就可以做远月合约。
文章来源于网络，有用户自行上传自期货排行网，版权归原作者所有，如若转载，请注明出处：https://www.meihuadianqi.com/25029.html
