期货日内量化交易策略,还有就是它的日内交易策略。它主要是使用的是指标参数,日内根据算法,通过分析图形,利用*K的计算周期的形态,让你的交易行为得到一个简单的输出,符合这些逻辑。
期货日内交易的技巧就是仓位管理,仓位控制也就是资金管理的原则。比如你需要有50*的资金量,那么你就需要100*的仓位。比如你有50*的仓位,那么你就可以用50*的资金去交易螺纹钢期货,这样的话,你的仓位可以保持在5*~15*之间。
资金管理与仓位管理是相辅相成的,今天我就不详细展开了。
很多人都会说,既然是趋势交易,那么我就不做具体的描述了。我一般都会选择趋势型的品种,比如农产品,有色金属等等,这些品种都属于趋势交易的品种。当然,趋势型的品种交易的频率也很高,一般的时候要拿到60*的盈利,那么我的建议是用更大的仓位。
当然,趋势型的交易周期会有些不同,还有有些是日内的量化策略。
比如下图是焦炭2005合约的日线走势图。焦炭2009合约的日线走势图,趋势还是较好的。通过这个图,我们可以发现焦炭2009走势和螺纹钢2009走势会有很大的差别。
我们选择日线级别的品种,日内交易的交易机会,因为趋势性比较好,因为在这个阶段,这波行情起来的可能更好。但是日内交易,是很难拿到这么高的量化交易机会的。如果日内量化交易,我们的回撤更大,你可能亏损的更多,因此,很多人都会把手续费加进去,这就加了盈利的难度。
那么,为什么我会选择日内的品种呢?
主要还是因为日内交易的品种太多,而很多人都是依靠日线级别交易,而且周期小,手续费成本低。
日内交易,确实是暴利的,但是盈利的机会就那么多吗?这个问题是可以量化出来的,我们以黄金为例,假设,日内交易的级别,我会根据品种的价格走势来做出日内交易的走势,但是我会在当下这个时间段去量化,然后再把持仓减少一个级别。
这里面,加了一个区间,一个是日内,一个是日内。只不过,我们目前的盈利也有限。所以,你只能选择不同的周期来进行交易。
说到这里,相信很多人认为,期货日内交易者不是适合日内交易的,因为他们的日内交易次数太多,容易产生执念。其实不然。日内的话,你想要日内波段的话,可能交易的次数并不大。比如,做日内交易,一个月可能交易四五十次,但是一个月的交易次数可能只有两三次,甚至更多。
这个时候,你会发现,日内交易者的交易频率会大幅度增加,交易频率也增加了,交易频率增加了,交易成本也增加了。
交易频率越高,意味着收益率也会增加。日内交易,其意义是为了控制亏损,而不是盈利。
为什么?因为日内交易的优势是相对于日内的频繁交易而言。日内交易有杠杆,盈利空间相对大一些,日内交易,这意味着盈利空间相对较大,趋势交易的优势是日内很难持续,对于日内交易而言,其收益率也不高。因此,对于日内交易而言,其本身就是一个交易频繁,而非趋势交易。因此,日内交易的好处就是手续费成本低,日内交易更加容易成功。
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