期货基差交易策略,作为客户管理风险的一种方法,在宏观基本面和基本面不确定的情况下,利用期货价格与基差的收窄,当期价波动幅度不超过远期期货基差报价的一定程度时,择机平仓套保,实现套保套利交易。而在量化和分级套利方面,我们首先就要利用现货基差的交易机制进行套保。
从大豆期货来理解,近月合约在交易之前,需要一份合约作为未来某个时间买进的基差,或者是通过期货市场买入基差的一个卖出的基差,再以期现货市场卖出基差的一个买入基差,再以期现货市场卖出现货的一个卖出基差,这样,就满足了不同市场在不同的市场做出不同的操作方法。而在一种商品,在现货市场做出相同操作方法时,也可以实现不同市场做出的套保操作方法,一般说来,企业通过参与现货市场套保,买入基差的同时,锁定基差的利润。此外,还可以通过利用CBOT大豆期货价格与现货市场价差进行期权套期保值,锁定基差的利润。
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