计算国债期货升贴水有何优势?其实很多交易员都会提到这个问题,所谓的国债期货升贴水就是国债期货市场的一种价格情况。
举例说明,假如某投资者购买了1月1日到期的100万期债券,而现期市场合约为200万,则当前买1月到期,120万的价格卖于100万。
该投资者计算国债期货升贴水的优势在于:
1、投资者可在持有国债期货后再计算现货市场的升贴水。如果持有到期,则可以看作是在卖出持有国债期货,购入相同数量的**,其情况属于买入现券,对到期日时,因现券价格的上升,这部分**将得到相应的补偿;而如果持有到期,则还要扣除买入现券的这部分费用,作为买入现券的利息收入,也是一样的道理。
2、计算国债期货升贴水的优势。简单来说,投资者可以对两个市场的平**格进行了比较,投资者可以综合权衡的两个市场间的平**,根据分析的情况,进行综合确定买入国债期货的价格。
3、计算国债期货升贴水的优势。简单来说,如果投资者所买入的是现券的话,那么其具有潜在的贴水作用。如果买入现券的投资者对于国债期货升贴水的预测正确,那么投资者的收益就可以提高,所以如果当投资者对于国债期货升贴水预测准确,那么可能会获得丰厚的收益。
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