今日期货最新行情走势:
昨日期指跌幅均超1*,主力合约IF2007贴水3.51点,成交量28.4万手,持仓量减少872手;IF2007贴水16.3点,成交量5359手,持仓量减少284手;IH2007贴水4.99点,成交量-317手,持仓量减少436手。
现货方面,早盘市场成交仍受资金流出影响,下午各类板块的涨幅均不佳,黑色系期货涨幅收窄。期现基差略有收敛,现货升水有所收敛,资金情绪略有转向。在环保限产、资金加速流出的背景下,近期IF期货贴水逐步修复,后期在基建托底作用下,期指反弹空间或有限。
近期,监管部门再次出手监管杠杆,对于资金面或许是一个利空。央行在近日公开市场进行了500亿元28天期逆回购操作,当日无逆回购到期,当日实现净回笼600亿元。
市场因素分析:
昨日早盘,中国央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,维护银行体系流动性合理充裕,决定于今日继续开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率均下降10个基点。今日有1000亿元逆回购到期,净回笼650亿元。此外,DR001加权连续两日维持在0.70*之上,显示当前流动性平稳偏松。今日上午资金市场较为宽松。
沪深300股指期货、上证50股指期货主力合约走势分化,IF主力合约贴水60.7点、IH主力合约贴水7.2点、IC主力合约贴水74.5点。本周前两个交易日期指成交维持活跃,不过周一IF、IH合约却出现了贴水,资金呈现量能的降低迹象。截止目前,IF1608报收于3505.2点,上涨74.3点或4.33*,IH1608报收于4073.8点,上涨75.8点或4.25*,IC1608报收于2678.2点,上涨44.4点或3.74*。
消息方面:
从海外市场来看,美国劳工部公布的美国8月非农就业人口变动,远不及市场预期。美国8月季调后非农就业人口增幅录得22.6万,低于市场预期的20万。美国8月失业率录得4.4*,好于预期的3.6*,创2000年4月以来新低。数据还显示,美国8月失业率降至3.9*,略低于市场预期的3.9*,连续第10个月处于“近50年低位”,但低于7月的3.9*,连续两个月的职位空缺数保持在高位。分析人士认为,美国劳动力市场持续复苏,美国经济态势仍然良好。
个人分析:
周三IF加权收于3100,下跌130点或2.19*,贴水现货381.55点,IH主力合约贴水123.35点,IC主力合约贴水88.11点。8月17日,央行以利率招标方式开展了1200亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于前值。银行间市场上,周二现券收益率小幅下行,中债国债发行规模增大,而在经过一段时间的回落之后,10年期国债到期收益率也呈现逐渐上行的态势。在央行开展1000亿元7天期逆回购操作之后,资金面依然较为宽松,但是成交较为清淡。
从技术上看,昨日期债市场表现较为抗跌。在上证指数跌破3200点之后,期债收益率下行接近30点,对现货指数构成压制,期债市场则在经过一段时间的反弹之后,出现急速回落。
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