期货交易指标的利用
期货交易是一种金融衍生品交易,通过合约买卖标的物的未来价格波动进行投资和套利,具有高风险和高收益的特点。为了提高交易效率和准确性,交易者经常使用各种技巧指标来辅助决策。下面将介绍几种常见的期货交易指标及其源代码。
1. 移动平均线(Moving Average, MA)
移动平均线是一种用来平滑价格曲线的指标,它通过计算一段时间内的价格平均值来反映价格的趋势。常用的移动平均线有简单移动平均线(**A)和指数移动平均线(EMA)。以下是计算简单移动平均线的源代码:
“`python
def ******_moving_average(data, n):
return np.mean(data[-n:])
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2. 相对强弱指标(Relative Strength Index, RSI)
相对强弱指标是一种用来衡量市场买卖力量的指标,其范围在0到100之间。当RSI指标值大于70时,市场被认为是超买状态;当RSI指标值小于30时,市场被认为是超卖状态。以下是计算RSI指标的源代码:
“`python
def relative_strength_index(data, n):
deltas = np.diff(data)
seed = deltas[:n+1]
up = seed[seed>=0].sum()/n
down = -seed[seed<0].sum()/n
rs = up/down
rsi = np.zeros_like(data)
rsi[:n] = 100. – 100./(1.+rs)
for i in range(n, len(data)):
delta = deltas[i-1]
if delta>0:
upval = delta
downval = 0.
else:
upval = 0.
downval = -delta
up = (up*(n-1) + upval)/n
down = (down*(n-1) + downval)/n
rs = up/down
rsi[i] = 100. – 100./(1.+rs)
return rsi
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3. 随机指标(Stochastic Oscillator)
随机指标是一种用来度量价格相对于其价格范围的位置的指标。它将当前价格与一定时间内的最高价和最低价进行比较,从而判断市场的超买和超卖状态。以下是计算随机指标的源代码:
“`python
def stochastic_oscillator(data, n):
lowest_low = np.min(data[-n:])
highest_high = np.max(data[-n:])
stochastic_osc = (data[-1] – lowest_low) / (highest_high – lowest_low) * 100
return stochastic_osc
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4. 布林带指标(Bollinger Bands)
布林带指标是一种通过计算价格的标准差来确定价格波动区间的指标。它由三条轨道线组成,包括上轨道线、中轨道线和下轨道线。以下是计算布林带指标的源代码:
“`python
def bollinger_bands(data, n):
sma = np.mean(data[-n:])
std = np.std(data[-n:])
upper_band = sma + 2 * std
lower_band = sma – 2 * std
return upper_band, sma, lower_band
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以上是几种常见的期货交易指标及其源代码。交易者可以根据自己的需求和交易策略选择合适的指标,并结合其他技术分析工具进行分析和决策。但需要注意的是,指标只是一种辅助工具,不能单独作为交易的依据,还需要结合市场行情和其他因素进行综合分析。在实际交易中,交易者还应该建立自己的交易系统和纪律,控制风险,保持稳定的心态,才能在期货市场中取得长期稳定的收益。
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